Trade Vix Options

MarketWatch sur Twitter lth4gtBarrons sur stylequotborder de Facebooklt: none de padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot données hrefquotfacebook barronsonlinequot données-show-facesquotfalsequot données actionquotrecommendquotgtlt divgt lth4gtBarrons de données-widthquot250quot données-sendquotfalsequot données-layoutquotbuttoncountquot sur Twitterlt h4gtlta hrefquottwitter barronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot Data-show-countquottruequotgtFollow barronsonlinelt agt Produit X sur Facebook Produit X sur Twitter Comment échanger le profit VIX de la volatilitéIntroduction des options VIX La volatilité de la négociation n'est rien de nouveau pour les opérateurs d'options. La plupart des traders d'options comptent fortement sur l'information de volatilité pour choisir leurs métiers. Pour cette raison, l'indice de volatilité Exchange Board Exchange (CBOE). Plus communément connu sous son symbole VIX, a été un outil de négociation populaire pour les opérateurs d'options et d'actions depuis son introduction en 1993. Jusqu'à récemment, les traders utilisaient des options régulières d'actions ou d'indices à la volatilité du commerce, mais beaucoup ont rapidement réalisé que ce n'était pas le meilleur méthode. Le 24 février 2006, le CBOE a lancé des options sur le VIX, donnant aux investisseurs un moyen direct et efficace d'utiliser la volatilité. Dans cet article, nous examinons les performances passées du VIX et discutons des avantages offerts par les options VIX. Voir: Détermination de la direction du marché avec VIX Qu'est-ce que le VIX? Le VIX est un indice de volatilité implicite qui mesure l'attente des marchés de 30 jours SampP 500 volatilité implicite dans les prix des options SampP à court terme. Les options VIX donnent aux commerçants un moyen de négocier la volatilité sans tenir compte des variations de prix de l'instrument sous-jacent, des dividendes, des taux d'intérêt ou du délai d'expiration - facteurs qui affectent les opérations de volatilité en utilisant des options ordinaires en actions ou indices. Les options VIX permettent aux traders de se concentrer presque exclusivement sur la volatilité des transactions. Diversification Traders ont trouvé le VIX très utile dans le commerce, mais maintenant il offre de superbes opportunités pour la couverture et la spéculation. Il peut également être un excellent outil dans la recherche de diversification de portefeuille. La diversification, que la plupart des gens considèrent comme une bonne chose, n'est utile que si les instruments utilisés ne sont pas corrélés. En d'autres termes, si vous possédez 10 actions et ils ont tendance à se déplacer ensemble, alors vous vraiment arent diversifié du tout. Un avantage du VIX est sa corrélation négative avec le SampP 500. Selon le site propre des CBOE, depuis 1990, le VIX s'est déplacé en face de l'indice SampP 500 (SPX ) 88 du temps. En moyenne, VIX a augmenté de 16,8 jours lorsque SPX a chuté de 3 ou plus. Cela en fait un excellent outil de diversification et peut-être la meilleure assurance catastrophe du marché. Acheter des appels VIX semble être une meilleure couverture contre les baisses sur le marché (SampP) que l'achat de SPX met. Le graphique de la figure 1 montre comment le VIX se déplace en opposition au SPX dans les grands mouvements vers le bas dans le SPX. En 2008, le VIX a atteint son point culminant à 80,86. La spéculation Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, le VIX trades dans une fourchette donnée. Il est en dessous de 10, car si elle devait aller à zéro, cela signifiait que l'attente était pour aucun mouvement quotidien dans le SPX. En revanche, le VIX a atteint un sommet à environ 80 lorsque le SPX a chuté, mais pour le VIX rester là signifierait que l'attente du marché était pour de très grands changements sur une période de temps prolongée. Cela rend les nouvelles options VIX excellents instruments de spéculation ainsi. L'achat d'appels (ou de bull spreads d'appel ou de ventes de bull spreads) lorsque le VIX bas peut aider un trader à capitaliser sur les mouvements de volatilité, ou à la baisse dans le SampP 500. De même, l'achat puts (ou ours mettre des spreads. Call spreads) peut aider un trader à capitaliser sur les mouvements dans l'autre sens. Un autre facteur qui améliore l'efficacité des options VIX pour les spéculateurs est leur volatilité. Selon le CBOE, la volatilité pour le VIX lui-même était de plus de 80 pour 2005, contre environ 10 pour SPX, 14 pour le Nasdaq 100 Index (NDX) et environ 32 pour Google. La valeur des options n'est pas directe à partir du VIX spot, mais plutôt de la valeur forward en utilisant les options actuelles et le mois suivant. La volatilité du VIX avant est inférieure à celle du VIX spot (environ 46 pour 2005). Cependant, cela est encore plus élevé que la plupart des options d'achat d'actions là-bas. Un instrument qui se négocie au sein d'une gamme, ne peut pas aller à zéro et a une grande volatilité, peut offrir des possibilités commerciales en circulation. Faits VIX Contrairement aux options d'actions standard, qui expirent le troisième vendredi de chaque mois, les options VIX expirent un mercredi tous les mois, il ne fait aucun doute que ces options sont utilisées, offrant ainsi une bonne liquidité. Selon le site Internet de CBOE, lorsque les options VIX ont été lancées en 2006, CBOE a établi un nouveau record de négociation d'un jour sur les options sur le VIX le 29 mars 2006. Lors de la négociation de 31 481 contrats. Pour tout mars 2006 - premier mois complet de négociation pour les options VIX - le volume total était de 181 613 contrats, avec un volume quotidien moyen de 7 896. À la fin du mois de mars, l'intérêt ouvert était déjà à 158 994 contrats très en bonne santé. En février 2012, le volume des options était en moyenne supérieur à 200 000. Le fond Tout cela signifie que les commerçants option ont maintenant un nouvel instrument à ajouter à leur arsenal de négociation, qui isole la volatilité, les métiers dans une gamme, a une forte volatilité de ses propres et ne peut pas aller à zéro. Pour ceux qui sont nouveaux à l'option de négociation, les options VIX sont encore plus excitant. La plupart des gens qui se concentrent sur le commerce de volatilité sont à la fois acheter et vendre des options, mais les nouveaux commerçants constatent souvent que leurs sociétés de courtage ne leur permettent pas de vendre des options. En achetant des appels VIX ou des puts (ou des spreads), les nouveaux traders peuvent désormais avoir accès à des opérations de volatilité. Pour en savoir plus, consultez Volatilité - La naissance d'une nouvelle catégorie d'actifs. Et l'indice de volatilité révèle des fonds de marché. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont.